Bybit自动交易指南：量化策略，解放双手

阅读：38 分类： 问答

Bybit 自动交易指南：量化你的策略，解放你的双手

在波谲云诡的加密货币市场中，时间就是金钱。手动盯盘，时刻关注价格波动，不仅耗费精力，也容易受到情绪影响，导致交易决策失误。Bybit 交易所提供的自动交易功能，犹如一把利剑，能帮助交易者将预先设定的策略转化为自动执行的指令，从而解放双手，把握市场机遇。本文将深入探讨如何在 Bybit 交易所设置自动交易，助你开启量化交易之旅。

一、深入了解 Bybit 自动交易的类型

在开始设置 Bybit 自动交易之前，全面了解平台上提供的各种自动交易类型至关重要。Bybit 为用户提供了多样化的自动交易订单选项，以满足不同的交易策略和风险管理需求。以下是对几种主要类型的详细说明：

  • 条件单 (Conditional Order): 条件单是一种高级订单类型，它允许交易者预设一个触发价格。只有当市场价格达到或超过该触发价格时，订单才会自动激活，并以预先设定的价格和数量提交到交易所。条件单的应用场景非常广泛，例如用于捕捉市场突破机会，在特定价格水平入场或离场，或者实施止损止盈策略，在关键价格位进行保护。具体来说，交易者可以设置“高于”或“低于”触发价的条件，灵活应对不同的市场情况。
  • 计划委托 (TP/SL Order): 计划委托，也称为止盈/止损 (Take Profit / Stop Loss) 订单，是风险管理的重要工具。当交易者持有仓位时，可以预先设置止盈价格和止损价格。一旦市场价格触及止盈价格，系统将自动执行平仓操作，锁定利润。反之，如果价格跌至止损价格，系统也会自动平仓，以限制潜在的亏损。止盈/止损订单可以有效防止因市场剧烈波动造成的意外损失，并帮助交易者实现盈利目标。
  • 跟踪止损 (Trailing Stop Order): 跟踪止损是一种动态止损策略，它可以根据市场价格的变动自动调整止损价格。与传统的固定止损不同，跟踪止损会随着价格上涨而向上移动止损点，从而锁定已获得的利润，并允许利润继续增长。只有当价格从高点回落达到设定的跟踪幅度时，才会触发止损订单并平仓。跟踪止损尤其适用于趋势市场，可以帮助交易者最大化盈利潜力，同时有效控制风险。交易者可以根据自身风险承受能力和市场波动性调整跟踪幅度。
  • 网格交易 (Grid Trading): 网格交易是一种量化交易策略，通过预先设置一系列买单和卖单，在设定的价格区间内进行自动化的低买高卖操作，从而在市场波动中赚取利润。交易者需要在价格区间的上下边界之间设定多个价格网格，系统会在每个网格价位自动挂单。当价格下跌触及买单时，系统会自动买入；当价格上涨触及卖单时，系统会自动卖出。网格交易策略尤其适用于震荡行情，可以实现自动化的套利，但同时也存在一定的风险，例如市场单边下跌或上涨可能会导致浮亏。合适的网格间距和资金管理是成功实施网格交易的关键。

二、设置条件单 (Conditional Order)

  1. 登录 Bybit 账户: 请确保您已成功注册并登录您的 Bybit 账户。登录后，务必完成必要的身份验证流程（KYC），以确保您的账户安全并符合平台的使用规定。身份验证级别越高，您能够享受的交易权限和服务也越多。
  2. 进入交易界面: 在 Bybit 交易平台的顶部导航栏或侧边栏中，找到并选择您希望交易的合约类型。Bybit 通常提供多种合约类型，例如“USDT 永续合约”、“反向合约”（币本位合约）和“现货交易”。选择与您的交易策略相符的合约类型，并选择相应的交易对，例如 BTC/USDT、ETH/USD 等。
  3. 选择“条件单”类型: 在交易界面的订单类型选项中，您会看到多种订单类型，包括“限价单”、“市价单”和“条件单”。选择“条件单”选项。不同的平台可能会有不同的名称，例如“止损限价单”或“追踪止损单”，但它们都属于条件单的范畴。
  4. 设定触发价格 (Trigger Price): 输入您希望订单被触发执行的价格。触发价格是条件单的核心要素。例如，如果您预期 BTC/USDT 价格突破 30000 USDT 后会上涨，您可以将触发价格设置为 30000 USDT。当市场价格达到或超过该触发价格时，您的订单将被激活并提交到市场。触发价格的设定需要结合您的技术分析和市场判断。
  5. 选择触发方式: Bybit 提供多种触发价格的参考依据，包括“最新价”、“标记价格”和“指数价格”。选择最符合您交易策略的触发方式，不同的触发方式会影响订单的触发时机和成交概率。
    • 最新价: 以交易所的最新成交价格作为触发依据。这是最常用的触发方式，但容易受到短期市场波动的影响。
    • 标记价格: 为了防止市场恶意操纵和避免不必要的强制平仓，Bybit 使用标记价格作为参考。标记价格是根据多个交易所的价格和资金费率计算得出的，它能更准确地反映市场的真实价值，减少因市场波动导致的意外触发。
    • 指数价格: 参照多个主流交易所的现货价格加权平均计算得出的指数价格。指数价格可以有效地过滤掉单个交易所的异常价格波动，更加稳定和可靠。
  6. 设定订单价格 (Order Price): 输入您的订单执行价格。您可以选择“限价”或“市价”两种方式来设定订单价格，不同的价格类型决定了订单的成交方式和速度。
    • 限价: 以您指定的价格成交。只有当市场价格达到或优于您的限价时，订单才会被执行。限价单可以保证您的成交价格，但可能无法立即成交，甚至可能无法成交。
    • 市价: 以当前市场上最优的价格快速成交。市价单通常会立即成交，但成交价格可能会与您预期的价格存在一定的偏差，即滑点。在市场波动剧烈时，滑点可能会比较明显。
  7. 输入订单数量 (Quantity): 输入您希望交易的合约数量或金额。务必根据您的资金管理策略和风险承受能力来确定合理的交易数量，切勿过度交易，以避免不必要的损失。您可以使用 Bybit 提供的计算器来辅助您计算合适的订单数量。
  8. 选择“买入”或“卖出”方向: 根据您的交易策略和市场判断，选择“买入（做多）”或“卖出（做空）”方向。如果您预期价格上涨，则选择“买入”；如果您预期价格下跌，则选择“卖出”。
  9. 确认订单信息: 在提交订单之前，请务必仔细检查所有订单信息，包括合约类型、交易对、订单类型、触发价格、订单价格、订单数量和交易方向等。确保所有信息准确无误，避免因错误设置导致不必要的损失。
  10. 点击“确认”按钮: 确认订单信息无误后，点击“确认”按钮提交订单。您的条件单将被提交到 Bybit 交易系统，并在满足您设定的触发条件时自动执行。您可以在“当前订单”或“历史订单”中查看您的条件单状态。

三、设置计划委托 (止盈/止损订单 - TP/SL Order)

计划委托，更常用的是止盈/止损订单 (TP/SL Order)，是与持仓订单紧密配合的高级交易工具。它们允许交易者预先设定价格点，以便在达到这些价格点时自动平仓，从而锁定利润或限制潜在的亏损，是风险管理的关键组成部分。

  1. 进入“仓位”界面: 在 Bybit 交易平台的用户界面底部，精准定位并点击“仓位”选项卡。此选项卡集中展示了你当前持有的所有仓位信息。
  2. 选择需要设置止盈止损的仓位: 在“仓位”列表中，仔细浏览并选择你希望添加止盈和止损策略的具体仓位。每个仓位都代表一个特定的交易头寸。
  3. 点击“止盈/止损”按钮: 在选定仓位对应的操作栏中，寻找并点击“止盈/止损”按钮。这个按钮会打开一个对话框，允许你设定止盈和止损参数。
  4. 设定止盈价格 (Take Profit Price): 在止盈设置区域，输入你期望的止盈价格。一旦市场价格达到或超过这个价格，系统将自动执行平仓操作，实现利润。止盈价格通常高于你的买入价（对于多头仓位）或低于你的卖出价（对于空头仓位）。
  5. 设定止损价格 (Stop Loss Price): 在止损设置区域，精确输入你愿意承受的最大亏损价格。当市场价格下跌到（对于多头仓位）或上涨到（对于空头仓位）这个价格时，系统将自动平仓，从而限制进一步的损失。
  6. 选择触发方式: Bybit 交易平台为了满足不同交易者的需求，提供了多种触发价格的选项，包括但不限于“最新价”、“标记价格”和“指数价格”。
    • 最新价 (Last Traded Price): 基于最近一次成交的价格触发订单。
    • 标记价格 (Mark Price): 基于Bybit的全局标记价格触发订单，用于减少不必要的强制平仓。
    • 指数价格 (Index Price): 基于多个交易所的价格平均值触发订单，更稳定，不易被操控。
    根据你的交易策略和风险偏好，谨慎选择最合适的触发方式。
  7. 确认订单信息: 在提交订单之前，务必仔细核对所有止盈和止损的价格参数，确保它们完全符合你的交易计划和风险管理策略。一个小小的错误可能导致意想不到的后果。
  8. 点击“确认”按钮: 完成所有参数的设定和确认后，点击“确认”按钮以提交止盈/止损订单。订单提交后，它将按照你设定的价格和触发条件自动生效。

四、设置跟踪止损 (Trailing Stop Order)

跟踪止损是一种动态止损策略，它允许止损价格随着市场价格的有利变动而自动调整，从而帮助交易者锁定已实现的利润，并允许利润在市场趋势延续时持续增长。与固定止损不同，跟踪止损并非静态地设置在特定价格水平，而是会根据预设的回调参数自动调整其止损价格，从而更好地适应市场波动。

  1. 进入“仓位”界面: 如同设置普通止盈/止损单一样，首先需要进入您的交易平台或应用程序中的“仓位”或“持仓”界面。通常，该界面会显示您当前所有未平仓的交易。
  2. 选择需要设置跟踪止损的仓位: 在“仓位”界面中，找到您想要应用跟踪止损策略的特定交易仓位。请确保选择正确的仓位，以免误操作。
  3. 点击“止盈/止损”按钮: 找到与该仓位相关的操作选项，通常会有一个“止盈/止损”或类似的按钮。点击该按钮将打开止盈/止损设置窗口。
  4. 选择“跟踪止损”选项卡: 在弹出的止盈/止损设置窗口中，您会看到多个选项卡，其中包括“限价止盈”、“止损”以及“跟踪止损”。选择“跟踪止损”选项卡，以进入跟踪止损订单的设置界面。
  5. 设定回调价差 (Trailing Delta): 这是跟踪止损策略的核心参数。回调价差（也称为跟踪幅度）定义了市场价格从其最高点（或最低点，对于空头仓位）回撤多少时，止损订单会被触发。回调价差通常以价格单位（如USDT）或百分比表示。例如，如果回调价差设置为 100 USDT，而 BTC/USDT 价格最高达到 32000 USDT，那么止损价格将自动设置为 31900 USDT。如果价格继续上涨到 33000 USDT，止损价格将自动调整为 32900 USDT。选择合适的回调价差需要权衡风险承受能力和市场波动性。较小的回调价差会导致止损更频繁地被触发，但也更有效地锁定利润；较大的回调价差则允许价格有更大的波动空间，但也可能导致利润回吐。
  6. 激活价格 (Activation Price): 这是一个可选参数，用于设置跟踪止损功能生效的市场价格阈值。只有当市场价格达到或超过激活价格时，跟踪止损功能才会开始自动调整止损价格。例如，您可以设置一个高于当前市场价格的激活价格，只有当价格上涨到该水平时，才激活跟踪止损，从而避免在价格波动较小时就被不必要地止损出局。如果未设置激活价格，则跟踪止损功能通常会在订单提交后立即生效。
  7. 确认订单信息: 在提交跟踪止损订单之前，务必仔细检查所有参数，包括回调价差和激活价格。确保这些参数符合您的交易策略和风险管理要求。
  8. 点击“确认”按钮: 确认所有信息无误后，点击“确认”或类似的按钮，提交跟踪止损订单。您的交易平台或应用程序将会执行该订单，并在市场价格满足触发条件时自动调整止损价格。请注意，跟踪止损订单的执行可能受到市场流动性的影响。

五、设置网格交易 (Grid Trading)

网格交易是一种量化交易策略，它利用预先设定的买单和卖单网络，在特定的价格区间内自动执行低买高卖操作，以此从价格的自然波动中获取利润。这种策略尤其适用于震荡行情，旨在通过频繁的小额交易累积收益。Bybit 交易平台集成了网格交易机器人，显著简化了网格交易策略的配置和执行流程，降低了用户的使用门槛。

  1. 进入“交易机器人”界面: 在 Bybit 交易平台的顶部或侧边导航栏中，找到并选择“交易机器人”选项。这将引导你进入 Bybit 提供的自动化交易工具专区。
  2. 选择“网格交易”: 在交易机器人列表中，浏览可用的机器人类型，找到并选择“网格交易”机器人。这将进入网格交易的专属设置页面。
  3. 选择交易对: 在网格交易设置页面，选择你希望进行网格交易的加密货币交易对。Bybit 通常提供多种交易对供用户选择，例如 BTC/USDT, ETH/USDT 等。选择流动性好、波动性适中的交易对通常更有利于网格交易策略的执行。
  4. 设定网格参数: 这是网格交易设置的核心步骤，需要仔细配置以下参数：
    • 价格区间 (Price Range): 设定网格交易的价格上限和价格下限。价格区间的设定需要基于对市场行情的判断，过窄的区间可能导致交易机会不足，过宽的区间可能增加交易风险。建议参考历史价格数据和技术指标进行设置。
    • 网格数量 (Number of Grids): 设定在价格区间内创建的网格数量。网格数量越多，网格之间的价格间隔越小，交易频率越高，潜在的收益机会也越多，但同时也会增加交易手续费成本。反之，网格数量越少，交易频率越低，但单次交易的利润空间可能更大。
    • 每格利润 (Profit per Grid): 设定每个网格的利润百分比。这是指每次成功交易后，你期望获得的利润相对于买入价格的百分比。设置合理的利润百分比需要在交易频率和单次利润之间进行权衡。较低的利润百分比可能增加交易频率，但降低单次利润；较高的利润百分比可能减少交易频率，但提高单次利润。
    • 总投资金额 (Total Investment): 设定用于网格交易的总投资金额。这部分资金将被用于创建初始的买单，并随着交易的进行而动态调整。总投资金额的设定需要根据个人的风险承受能力和资金管理策略来确定。
  5. 选择“自动”或“手动”模式: Bybit 提供两种模式供用户选择，以满足不同用户的需求：
    • 自动模式: 如果你对网格交易策略不太熟悉，或者希望快速启动网格交易，可以选择“自动模式”。系统会根据历史数据和当前市场情况，自动推荐一组网格参数。你可以基于系统推荐的参数进行微调，以满足自己的偏好。
    • 手动模式: 如果你对网格交易策略有深入的了解，并且希望完全掌控网格参数，可以选择“手动模式”。在这种模式下，你需要手动设定所有的网格参数，包括价格区间、网格数量、每格利润和总投资金额。
  6. 确认订单信息: 在启动网格交易机器人之前，务必仔细检查所有网格参数，确保其符合你的预期和风险承受能力。特别要注意价格区间、网格数量和总投资金额等关键参数，确保无误。
  7. 点击“创建”按钮: 完成所有参数设置和订单信息确认后，点击“创建”按钮，启动网格交易机器人。机器人将根据你设定的参数，自动执行买卖操作，为你赚取价格波动带来的利润。

六、风险提示

自动交易系统旨在简化加密货币交易流程，实现解放双手的目的。然而，用户必须清醒地认识到，即使采用最先进的自动化工具，加密货币交易活动仍然 inherent 固有风险，不可完全规避。

  • 市场波动风险: 加密货币市场以其高度波动性著称。价格可能在极短时间内经历大幅上涨或下跌，超出预期范围。任何自动交易策略，无论其设计多么精巧，都可能在面对突如其来的市场剧变时表现不佳，甚至失效。这可能导致意外亏损，尤其是在杠杆交易中。
  • 参数设置风险: 自动交易策略的有效性高度依赖于合理的参数设置。这些参数可能包括止损点、止盈点、交易频率、仓位大小等等。不合理或不准确的参数设置，例如过窄的止损范围或过高的交易频率，可能会导致策略在短期市场噪音中频繁触发交易，最终导致资金损失。用户需要深入理解策略逻辑，并进行充分的回测和模拟交易，以优化参数设置。
  • 技术故障风险: 尽管加密货币交易所力求提供稳定可靠的交易平台，但技术故障仍时有发生。交易所系统可能因服务器故障、网络拥堵、软件漏洞等原因出现宕机或延迟，导致自动交易系统无法正常执行交易指令。在极端情况下，这可能导致错失交易机会或无法及时平仓，从而造成重大损失。自动交易程序本身也可能存在bug，导致非预期的交易行为。

在使用任何加密货币自动交易功能之前，务必进行充分的调研和学习，深入了解其工作原理、潜在风险以及自身的风险承受能力。建议从使用小额资金开始进行试运行，以便在真实市场环境中评估策略的有效性并积累经验。同时，务必密切监控交易情况，定期检查和调整策略参数，并做好应对突发情况的准备。考虑使用信誉良好、安全可靠的交易平台，并采取适当的安全措施，例如启用双重身份验证和定期备份交易数据，以降低潜在风险。