Bitmex API交易入门：账户设置与交易策略详解

阅读：91 分类： 资源

Bitmex API 交易入门教程

简介

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) 是一家领先的加密货币衍生品交易平台，专注于为高级交易者和机构投资者提供高杠杆的期货合约和永续合约交易。其强大的 API (Application Programming Interface) 接口，采用 REST 和 WebSocket 两种方式，为程序化交易、自动化交易机器人以及数据分析提供了极大的便利性和灵活性。 本教程旨在引导您逐步了解如何开始使用 BitMEX API 进行交易，涵盖关键步骤，包括：

  • 账户设置与安全强化： 详细介绍如何在 BitMEX 注册账户，并采取必要的安全措施，例如启用双因素认证 (2FA) 和设置提款白名单，以保护您的资金安全。
  • API 密钥生成与管理： 指导您创建和管理 API 密钥，了解不同权限的 API 密钥（例如，只读权限和交易权限）的区别和适用场景，并安全地存储和使用您的 API 密钥。
  • REST API 基础： 深入介绍 BitMEX REST API 的常用端点 (Endpoint)，包括获取市场数据（例如，ticker 信息、深度数据、交易历史）、下单、查询订单状态、以及取消订单等操作。我们将提供实际的 API 请求示例和响应解析，帮助您理解 API 的工作原理。
  • WebSocket API 实时数据流： 探索 BitMEX WebSocket API，它可以提供实时的市场数据流，例如实时价格更新、订单簿变化和交易执行通知。我们将演示如何连接到 WebSocket API，订阅不同的数据频道，并处理接收到的实时数据。
  • 常用 API 调用示例 (Python): 提供使用 Python 编程语言调用 BitMEX API 的代码示例，包括使用 `requests` 库进行 REST API 调用，以及使用 `websocket-client` 库连接和处理 WebSocket 数据流。这些示例将涵盖常见的交易操作，例如市价单、限价单和止损单。
  • 风险管理与最佳实践： 强调程序化交易中的风险管理的重要性，包括设置止损单、限制头寸规模、监控账户余额和使用模拟交易环境进行测试。我们还将分享一些最佳实践，例如处理 API 速率限制、处理错误和异常情况、以及确保您的交易策略的可靠性和稳定性。
  • 简单的交易策略示例 (均值回归): 提供一个简单的基于均值回归的交易策略示例，该策略利用历史价格数据来识别超买和超卖的情况，并进行相应的交易。我们将演示如何使用 API 获取历史数据，计算移动平均线，并根据交易信号自动下单。请注意，这只是一个示例策略，实际交易中需要根据市场情况进行调整和优化。

通过本教程的学习，您将能够掌握 BitMEX API 的基本使用方法，并为开发自己的程序化交易系统打下坚实的基础。请务必在实际交易前充分了解风险，并谨慎操作。

准备工作

在使用 BitMEX API 之前，为了确保您能够顺利访问和使用其功能，需要完成以下准备工作：

  1. 注册 BitMEX 账户： 您需要在 BitMEX 交易所注册一个账户。访问 BitMEX 官方网站，按照流程填写必要的个人信息，并完成身份验证（KYC）过程。身份验证等级可能影响您的API调用额度。

  2. 启用 API 密钥： 登录您的 BitMEX 账户，前往 API 设置页面。在此页面，您可以创建新的 API 密钥。务必设置适当的权限，例如，只读权限用于获取市场数据，交易权限用于执行交易操作。仔细阅读并理解每个权限的含义，避免赋予过高的权限，以保障您的账户安全。

  3. 了解 API 文档： BitMEX 提供了详细的 API 文档，其中包含了所有可用端点、请求参数、响应格式以及错误代码的详细说明。仔细阅读文档是成功使用 API 的关键。您可以通过文档了解如何构建请求、如何处理响应，以及如何调试可能遇到的问题。请特别关注速率限制和数据格式要求。

  4. 选择编程语言和库： 选择一种您熟悉的编程语言（例如 Python、JavaScript、Java 等），并选择一个适合的 HTTP 客户端库来发送 API 请求。一些常用的库包括 Python 的 requests 库、JavaScript 的 axios 库等。选择合适的库可以简化您的代码并提高开发效率。

  5. 安装必要的软件： 安装所需的软件，例如Python环境或者Node.js环境。确保你的开发环境配置正确，能够顺利运行你选择的编程语言和库。

  6. 熟悉 REST API 概念： 熟悉 REST (Representational State Transfer) API 的基本概念，例如 HTTP 方法（GET、POST、PUT、DELETE）、请求头、请求体、状态码等。了解这些概念有助于您更好地理解 API 文档和构建 API 请求。BitMEX API 遵循 RESTful 设计原则。

  7. 安全性考虑： API密钥的安全至关重要。不要将您的 API 密钥泄露给任何人，不要将其存储在公共代码仓库中，并定期更换 API 密钥。使用环境变量或配置文件来安全地存储 API 密钥。同时，开启双重验证（2FA）以提高账户的安全性。

注册 Bitmex 账户： 访问 Bitmex 官网 (www.bitmex.com) 注册一个账户。请注意，Bitmex 可能会要求您进行身份验证 (KYC)。
  • 启用 API 交易： 登录 Bitmex 账户后，进入“账户” -> “API 密钥”页面。创建新的 API 密钥，并确保勾选“交易”权限。
  • 选择编程语言和 API 库： Bitmex API 支持多种编程语言。常见的选择包括 Python、JavaScript 和 Java。选择您熟悉的语言，并找到对应的 Bitmex API 库。
  • 安装 API 库： 使用您选择的语言的包管理器安装 Bitmex API 库。例如，如果选择 Python，可以使用 pip 安装 bitmex-api:

    bash pip install bitmex-api

    • API 密钥管理

    API 密钥是访问 BitMEX API 的重要凭证，它允许程序化地访问和管理您的账户、执行交易以及获取市场数据。因此，API 密钥的安全性至关重要，务必妥善保管，防止泄露和未经授权的使用。请注意以下安全事项和最佳实践：

    API 密钥包含两个部分： API Key ID 和 API Secret。API Key ID 相当于用户名，用于标识您的账户。API Secret 相当于密码，用于验证您的身份。
  • 不要将 API Secret 泄露给任何人。 如果您怀疑 API Secret 已泄露，立即禁用该密钥并生成新的密钥。

  • 启用双重验证 (2FA) 可以提高账户安全性。

    • 常用 BitMEX API 调用

    以下是一些常用的 BitMEX API 调用示例，涵盖了市场数据、账户信息和交易操作，助您快速上手 BitMEX API 开发。

    市场数据 API

    • 获取行情数据 (GET /api/v1/trade/bucketed): 此 API 允许您获取指定交易对的历史行情数据，可以按照分钟、小时或天等时间间隔进行聚合。您可以通过指定 `symbol` 参数来选择交易对，`binSize` 参数来定义时间间隔，`count` 参数来限制返回的数据条数。例如，获取 BTC/USD 交易对的 5 分钟 K 线数据，可以设置 `symbol=XBTUSD`, `binSize=5m`。
    • 获取最新成交价 (GET /api/v1/trade): 使用此 API 可以实时获取指定交易对的最新成交价格。 通过 `symbol` 参数指定交易对，例如 `symbol=XBTUSD` 获取 BTC/USD 的最新成交信息。
    • 获取深度数据 (GET /api/v1/orderBook/L2): 此 API 提供指定交易对的深度数据，展示买单和卖单的价格和数量。 `symbol` 参数用于选择交易对，`depth` 参数用于设置返回的深度层级。 例如 `symbol=XBTUSD` 和 `depth=25` 获取 BTC/USD 的 25 档买卖盘数据。

    账户信息 API

    • 获取账户余额 (GET /api/v1/user/wallet): 使用此 API 可以获取您的 BitMEX 账户余额信息，包括可用余额、已用保证金等。 此 API 需要进行身份验证，您需要提供 API 密钥和签名。
    • 获取账户仓位 (GET /api/v1/position): 此 API 允许您获取当前账户的仓位信息，包括持仓数量、平均开仓价格、未实现盈亏等。 您需要通过 `filter` 参数指定要查询的交易对，例如 `filter={"symbol": "XBTUSD"}`。

    交易 API

    • 下单 (POST /api/v1/order): 此 API 用于提交新的交易订单。 您需要指定交易对 (`symbol`)、订单类型 (`ordType`)、数量 (`orderQty`) 和价格 (`price`) 等参数。 订单类型包括市价单、限价单、止损单等。 例如，提交一个 BTC/USD 的限价买单，可以设置 `symbol=XBTUSD`, `ordType=Limit`, `orderQty=1000`, `price=10000`。
    • 取消订单 (DELETE /api/v1/order): 此 API 用于取消未成交的订单。 您可以通过 `orderID` 参数指定要取消的订单 ID，或者通过 `clOrdID` 参数指定客户端订单 ID。
    • 修改订单 (PUT /api/v1/order): 此 API 允许您修改未成交的订单，例如修改价格或数量。 您需要提供要修改的订单 ID (`orderID`) 或客户端订单 ID (`clOrdID`)，以及需要修改的参数。

    重要提示: 在使用 BitMEX API 进行交易时，请务必仔细阅读 API 文档，了解各个接口的参数和返回值，并进行充分的测试，以确保交易的准确性和安全性。同时，注意控制风险，避免过度交易。

    1. 获取账户信息

    获取账户余额、可用保证金、已用保证金、未实现盈亏、已实现盈亏、风险限额以及其他重要的账户相关信息。这些数据对于评估交易风险、调整交易策略和监控账户健康状况至关重要。 

    from bitmex import bitmex
import pprint

api_key = "YOUR_API_KEY"
api_secret  = "YOUR_API_SECRET"

client = bitmex(test=False, api_key=api_key, api_secret=api_secret)

account_info = client.User.User_getMargin().result()
pprint.pp(account_info)

    请务必将代码示例中的 YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 替换为您在BitMEX交易所申请获得的真实有效的API密钥和密钥安全码。在实际使用中，强烈建议采用安全的方式存储和管理您的API密钥，避免泄露，例如使用环境变量或专门的密钥管理工具。 bitmex(test=False...) 表示连接正式环境， test=True 则表示连接测试环境，请根据实际需要修改。 User_getMargin() 方法获取的是账户的保证金信息，其中包含了余额、保证金、未实现盈亏等关键数据。

    2. 获取市场数据

    在加密货币交易中，准确及时的市场数据至关重要。这包括获取特定交易对的实时价格、订单簿深度、以及历史成交量等关键信息。利用API可以轻松地从交易所获取这些数据，并将其用于策略制定、风险管理和市场分析。

    为了演示如何获取市场数据，我们使用示例代码来检索XBTUSD（比特币/美元）交易对的相关信息。以下代码片段展示了如何使用客户端库获取订单簿的深度信息。

    import pprint

    ticker = "XBTUSD"

    depth = client.OrderBook.OrderBook_getL2(symbol=ticker, depth=1).result()

    pprint.pp(depth)

    代码解析：

    • import pprint ：导入 pprint 模块，用于美观地打印输出复杂的数据结构，提高可读性。
    • ticker = "XBTUSD" ：定义交易对的符号，这里使用XBTUSD代表比特币与美元的交易对。交易所使用的交易对符号可能有所不同，需要根据具体交易所的规定进行设置。
    • depth = client.OrderBook.OrderBook_getL2(symbol=ticker, depth=1).result() ：调用客户端库的 OrderBook_getL2 方法，获取L2级别的订单簿数据。参数 symbol=ticker 指定要查询的交易对， depth=1 指定返回的订单簿深度层级。 .result() 用于获取API调用的结果。L2级别的订单簿数据通常包含多个买单和卖单的价格和数量，提供了更详细的市场深度信息。
    • pprint.pp(depth) ：使用 pprint 模块的 pp 函数，将获取到的订单簿深度数据以易于阅读的格式打印出来，方便开发者查看和分析。

    这段代码将返回XBTUSD交易对的最佳买入和卖出价格以及对应的数量。这些信息对于理解市场供需关系和进行交易决策非常有帮助。通过调整 depth 参数，可以获取更深层次的订单簿数据，从而更全面地了解市场深度。

    3. 下单

    在加密货币交易平台上，下单是执行交易的关键步骤。您可以通过创建限价单或市价单来参与市场交易。限价单允许您指定希望买入或卖出的价格，而市价单则会立即以当前市场上最佳可用价格执行交易。

    以下代码示例展示了如何使用客户端库创建一个限价买单： 

    
order = client.Order.Order_new(symbol=ticker, side="Buy", orderQty=1,  price=10000, ordType="Limit").result()
pprint.pp(order)

    代码详解：

    • client.Order.Order_new() : 这是用于创建新订单的函数调用，它属于客户端库中的订单管理模块。
    • symbol=ticker : symbol 参数指定交易的币对，例如 "XBTUSD" 代表比特币兑美元。 ticker 变量应该提前定义并赋值为目标币对的代码。
    • side="Buy" : side 参数指定订单的方向，"Buy" 表示买入，"Sell" 表示卖出。
    • orderQty=1 : orderQty 参数指定订单的数量，这里表示购买 1 个合约。具体合约单位取决于交易所和交易对的定义。
    • price=10000 : price 参数指定限价单的价格，即您愿意购买的最高价格。
    • ordType="Limit" : ordType 参数指定订单类型，"Limit" 表示限价单。 另外一种常见的订单类型是 "Market" ，代表市价单。
    • .result() : 调用 result() 方法来执行API请求并获取服务器返回的结果。
    • pprint.pp(order) : 这行代码使用 pprint 模块（pretty print）以更易读的格式打印订单信息，方便您查看订单是否成功创建以及订单的详细参数。

    例如，以上代码创建了一个限价买单，旨在以 10000 美元的价格购买 1 个 XBTUSD (比特币兑美元) 合约。只有当市场价格达到或低于 10000 美元时，该订单才会被执行。

    注意事项：

    • 在实际交易中，请务必仔细核对订单参数，确保订单符合您的交易策略。
    • 不同交易所的API参数可能略有不同，请参考相关交易所的API文档。
    • 交易加密货币存在风险，请谨慎操作。

    4. 撤单

    撤销已提交的订单，停止执行尚未成交的交易指令。在加密货币交易中，撤单是交易者管理风险和调整策略的重要手段。

    cancel = client.Order.Order_cancel(orderID=[order[0][0]['orderID']]).result()
    pprint.pp(cancel)

    上述代码示例展示了如何使用特定的交易客户端库来取消订单。 client.Order.Order_cancel() 函数接收订单ID作为参数，该ID标识需要取消的特定订单。 orderID 参数是一个列表，其中包含了要取消订单的ID。 result() 方法用于执行取消操作并获取结果。 pprint.pp(cancel) 则将取消操作的结果以易于阅读的格式打印出来，方便用户查看操作是否成功以及相关的返回信息。通过此操作，可以有效防止因市场波动造成的意外损失，或根据新的市场判断及时止损。

    5. 获取历史成交记录

    查询指定交易对的历史成交记录，允许开发者追溯市场动态，分析交易行为，并基于历史数据进行量化分析和策略回测。

    该接口通过 client.Trade.Trade_get() 函数实现，开发者需要指定交易对的 symbol 参数，以及需要获取的成交记录数量 count 。API 将返回指定交易对的历史成交数据，数据格式为包含成交价格、成交数量、成交时间等信息的列表。

    trades = client.Trade.Trade_get(symbol=ticker, count=10).result()

    pprint.pp(trades)

    上述代码展示了如何获取 XBTUSD 交易对最新的 10 条成交记录。 symbol=ticker 指定了交易对为 XBTUSD ( ticker 变量需要预先定义)， count=10 指定返回 10 条最近的成交记录。获取的数据存储在 trades 变量中，并通过 pprint.pp() 函数以易于阅读的格式打印出来，方便开发者查看和分析历史成交数据。

    成交记录数据对于理解市场趋势和波动性至关重要。开发者可以利用这些数据构建交易策略，例如趋势跟踪、动量策略或均值回归策略。同时，历史成交数据还可以用于风险管理，评估潜在的损失和收益。

    简单交易策略示例

    以下是一个基于移动平均线交叉的简化交易策略示例代码，旨在说明概念，不应直接用于实盘交易。实盘交易涉及复杂风险管理和更精细的参数调整。

    import time
    import numpy as np

    def calculate_moving_average(data, window):
    """计算移动平均线。该函数接收历史价格数据和窗口大小，返回指定窗口期的简单移动平均值。注意，更复杂的移动平均线类型，如指数移动平均线（EMA），可能更适合某些交易场景。"""
    return np.mean(data[-window:])

    def run_trading_bot(symbol, short_window, long_window):
    """运行交易机器人。该函数模拟交易行为，通过比较短期和长期移动平均线来发出买卖信号。 'symbol' 是交易的加密货币代码， 'short_window' 和 'long_window' 定义了短期和长期移动平均线的计算周期。
    'position' 变量用于跟踪当前持仓状态：0 表示无持仓，1 表示多头持仓（买入），-1 表示空头持仓（卖出）。实际应用中，交易机器人需要与交易所API交互才能执行交易。"""
    price_history = []
    position = 0 # 0: no position, 1: long position, -1: short position 

    while True:
        try:
             # 获取最新价格。 通过交易所API获取指定交易对的最新交易价格。示例中假设使用了 'client.Trade.Trade_get' 方法，实际API调用可能因交易所而异。
             trades =  client.Trade.Trade_get(symbol=symbol, count=1).result()
             latest_price = trades[0][0]['price']
             price_history.append(latest_price)

             # 确保有足够的数据计算移动平均线。 只有当历史价格数据量达到长期移动平均线所需的最小长度时，才能继续计算和进行交易决策。
             if len(price_history) < long_window:
                    time.sleep(1)
                    continue

              # 计算移动平均线。 使用 'calculate_moving_average' 函数分别计算短期和长期移动平均线。
             short_ma = calculate_moving_average(price_history, short_window)
             long_ma = calculate_moving_average(price_history, long_window)

              # 交易逻辑。 基于移动平均线交叉的交易信号。当短期移动平均线高于长期移动平均线时，产生买入信号；反之，产生卖出信号。'position' 变量用于避免重复交易。
             if short_ma > long_ma and position != 1:
                   # 买入。发出买入指令，并通过交易所API执行。示例中使用 'client.Order.Order_new' 方法进行市价买入，实际应考虑限价单等更高级的订单类型。
                  print(f"买入 {symbol} @ {latest_price}")
                  client.Order.Order_new(symbol=symbol, side="Buy", orderQty=1, ordType="Market").result()
                  position = 1
             elif short_ma < long_ma and position != -1:
                    # 卖出。发出卖出指令，并通过交易所API执行。同样，实际应用中应考虑更高级的订单类型。
                   print(f"卖出 {symbol} @ {latest_price}")
                  client.Order.Order_new(symbol=symbol, side="Sell", orderQty=1, ordType="Market").result()
                  position = -1
             else:
                  print(f"当前价格：{latest_price}, 短期均线：{short_ma}, 长期均线：{long_ma}, 无操作")

             time.sleep(1)

          except Exception as e:
               print(f"发生错误：{e}")
               time.sleep(5)

    设置交易参数

    交易标的 (Symbol): symbol = "XBTUSD" 。 这指定了交易的合约或交易对。 在本例中，"XBTUSD" 通常代表比特币 (XBT) 兑美元 (USD) 的永续合约。不同的交易所可能使用略微不同的符号，确保与您使用的交易所的命名规则一致。

    短期移动平均线窗口 (Short Window): short_window = 5 。 短期移动平均线用于捕捉近期价格趋势。窗口期设置为 5，表示该移动平均线将基于最近 5 个时间周期（例如，5 分钟、5 小时或 5 天，取决于交易策略的时间框架）的价格数据计算。较短的窗口期对价格变化更敏感，能够更快地反映价格波动。

    长期移动平均线窗口 (Long Window): long_window = 20 。 长期移动平均线用于识别更长期的价格趋势。窗口期设置为 20，表示该移动平均线将基于最近 20 个时间周期的价格数据计算。 较长的窗口期能够平滑价格波动，更清晰地显示总体趋势方向。当短期移动平均线穿过长期移动平均线时，通常被视为潜在的交易信号，例如金叉（短期线上穿长期线，买入信号）或死叉（短期线下穿长期线，卖出信号）。

    运行交易机器人

    run trading bot(symbol, short window, long window)

    此函数旨在启动一个简单的移动平均线交叉交易机器人。 symbol 参数指定要交易的加密货币交易对，例如 'BTCUSDT'。 short_window 和 long_window 参数分别定义短期和长期移动平均线的周期。这些参数的选择至关重要，直接影响交易信号的产生。例如， short_window 设置为 20 表示使用过去 20 个周期的价格数据计算短期移动平均线，而 long_window 设置为 50 则表示使用过去 50 个周期的价格数据计算长期移动平均线。当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，产生买入信号；反之，则产生卖出信号。

    需要强调的是，以上代码片段仅为演示目的，真实环境下的加密货币交易需要考虑更多因素，例如交易手续费、滑点、市场深度、流动性等。实际部署前，务必根据具体的市场环境和风险承受能力，调整和优化 short_window 和 long_window 等参数。还应加入止损、止盈策略，以及资金管理策略，以控制风险。

    在实际应用中，可以通过历史数据进行回测，评估不同参数组合下的交易策略表现。回测时，应使用足够长的历史数据，并考虑不同的市场状况，以确保策略的稳健性。还应定期监控交易机器人的运行状况，并根据市场变化及时调整参数。

    请务必充分理解加密货币交易的风险，并进行充分的回测和风险管理。切勿将全部资金投入到交易机器人中，并始终保持谨慎的态度。

    风险提示

    加密货币交易蕴含显著风险，请务必审慎操作。使用 Bitmex API 进行交易时，务必充分认识并防范以下潜在风险：

    • 市场风险： 加密货币市场价格波动剧烈且难以预测，价格可能在短时间内大幅上涨或下跌，导致超出预期的资金损失。市场情绪、监管政策变化、宏观经济因素以及突发事件均可能对价格产生重大影响。
    • 技术风险： Bitmex API 接口及相关交易系统可能因软件缺陷、服务器故障、网络拥堵、DDOS攻击等原因出现中断、延迟或数据错误，从而导致交易指令无法执行、执行价格偏差、账户信息显示错误等问题，造成不必要的损失。务必关注Bitmex官方公告，了解系统维护和升级信息。
    • 账户安全风险： API 密钥如同账户密码，一旦泄露，恶意第三方可能未经授权访问您的账户，进行非法交易或盗取资金。应妥善保管 API 密钥，切勿将其存储在不安全的地方或泄露给他人。定期更换 API 密钥，并启用双重验证等安全措施。警惕钓鱼网站和恶意软件。
    • 杠杆风险： Bitmex 提供高杠杆交易，允许用户以较小的保证金控制较大的交易头寸。虽然高杠杆可以放大盈利，但也可能显著放大亏损。在极端市场行情下，即使是小幅的价格波动也可能导致爆仓，损失全部保证金。务必谨慎使用杠杆，充分评估自身风险承受能力。

    在使用 Bitmex API 进行实际交易之前，务必深入了解加密货币交易及 Bitmex 平台的相关风险，并根据自身情况制定完善的风险管理策略。强烈建议首先使用 Bitmex 提供的模拟账户进行充分测试，熟悉 API 的各项功能、参数设置以及交易策略的执行效果。切勿将全部或大部分资金投入加密货币交易，应合理配置资产，分散投资风险。务必根据自身财务状况和风险承受能力，量力而行。